Hoe om Day Handel Volatiliteit ETF Daar is tye wanneer die dag handel wisselvalligheid beursverhandelde fondse (ETF's) is baie aantreklik, en tye wanneer wisselvalligheid ETF alleen gelaat moet word. A wisselvalligheid ETF beweeg tipies omgekeerd om groot mark indekse. soos die SampP 500. Wanneer die SampP 500 styg wisselvalligheid ETF sal tipies daal. Wanneer die SampP 500 val, sal wisselvalligheid ETF styg. Net soos die mark indekse, tendense ook ontwikkel in die wisselvalligheid ETF. 'N Sterk uptrend in die SampP 500 beteken 'n verslechtering neiging in wisselvalligheid ETF, en omgekeerd. Dag handelaars kan gebruik maak van die groot skuiwe wat plaasvind in wisselvalligheid ETF op groot mark omkeer punte, asook wanneer die groot indekse is in 'n sterk afname. Algemeen na verwys as wisselvalligheid ETF, is daar ook wisselvalligheid ETN'e. 'N ETF is 'n beursverhandelde fonds wat onderliggende bates in die fonds hou. 'N ETN is 'n beursverhandelde nota, en geen bates te hou. ETN'e hoef nie die dop foute wat ETF geneig kan wees om as gevolg ETN'e net 'n indeks op te spoor. ETF's aan die ander kant, te belê in bates wat 'n indeks op te spoor. Hierdie stap kan prestasie verskille tussen die ETF en die indeks is dit veronderstel is om te verteenwoordig skep. ETF's en ETN'e is albei aanvaarbaar is vir die dag handel wisselvalligheid, solank die ETF of ETN verhandel het baie van likiditeit. Die keuse van 'n Volatiliteit ETF / ETN Daar is 'n aantal van wisselvalligheid ETF uit te kies, insluitend omgekeerde wisselvalligheid ETF. 'N omgekeerde wisselvalligheid ETF sal beweeg in dieselfde rigting as die belangrikste indekse (die teenoorgestelde / omgekeerde rigting van tradisionele wisselvalligheid ETF). Wanneer die dag handel. eenvoudige en 'n hoë volume is gewoonlik die beste keuse. Die iPath SampP 500 VIX Kort Termyn Futures ETN (VXX) is die grootste en mees vloeibare in die wisselvalligheid ETF / ETN heelal. Die ETN sien gemiddelde volume van 20 miljoen aandele per dag, maar are meer as 70.000.000 wanneer die groot indekse - in hierdie geval die SampP 500 - sien 'n beduidende afname en handelaars paal in VXX stoot dit hoër (onthou, dit beweeg in die teenoorgestelde rigting van die SampP 500). Beste Times Dag Handel Volatiliteit ETF / ETN'e VXX sien gewoonlik plofbare beweeg wanneer die SampP 500 dalings. Die skuiwe in VXX tipies ver oorskry die beweging gesien word in die SampP 500. Byvoorbeeld. A 5 daling in die SampP 500 kan lei tot 'n 15 gewin in VXX. Daarom handel VXX bied meer wins potensiaal as net kort verkoop van die SampP 500 SPDR ETF (SPY). Sedert VXX het 'n neiging om oorskiet op dalings in die SampP 500, toe die SampP 500 saamtrekke weer VXX verkoop gewoonlik af op dramatiese wyse. Dag handelaars het twee maniere om voordeel te trek koop VXX wanneer die SampP 500 daal, en dan verkoop VXX aanleiding van 'n prys piek sodra die SampP 500 begin hoër weer tydren en VXX val. Afhangende van die grootte van die tendens in die SampP 500, kan gunstige handelstoestande in VXX duur vir 'n paar dae tot 'n paar maande. Figuur 1 en 2 toon 'n kort termyn afname (en ommekeer) in die SampP 500 en die ooreenstemmende tydren in VXX. Figuur 1. SampP 500 SPDR Afname en Rally figuur 2. SampP 500 VIX (VXX) Ooreenstemmende Rally en agteruitgang Figuur 2 toon hoe VXX het 'n neiging om oorskiet dit geweet 38 gebaseer op 'n 5.7 daling in die SampP 500. Dit dan het 25 toe die SampP 500 teruggevind die verlies. Dit is die tye dag handelaars sal wil wees handel in VXX. Wanneer die SampP 500 is in 'n baie stil uptrend met min afwaartse beweging, sal VXX stadig daal en is nie ideaal vir die dag handel. Die groot geleenthede kom gedurende, en in die nadraai van 'n paar persentasiepunt afname of meer in die SampP 500. Dag Trading Volatiliteit ETF Volatiliteit ETF, soos VXX, sal dikwels lei die SampP 500. Wanneer dit gebeur, dit kan jy weet watter kant van die handel wat jy wil op te wees. VXX kan gebruik word om bewegings in die SampP 500, wat kan help met die dag handel aandele, selfs wanneer daar isnt aansienlike wisselvalligheid in die SampP 500. Figuur 3 voorbeduiden toon VXX (rooi lyn) voortdurend aggressief beweeg laer as die SampP 500 SPDR (geel lyn ) kners effens hoër. VXX breek onder sy intraday laag goed voor die SampP 500 SPDR breek bo sy intraday hoog. Die swakheid in VXX gehelp bevestig dat daar onderliggende sterkte in die SampP 500 en dat dit waarskynlik hertoets of oorskry sy daaglikse hoogtepunte na aanleiding van die 11:00 nadeel. Figuur 3. SampP 500 VIX (rooi lyn) kondigt beweeg in SampP 500 SPDR (geel lyn) - 2-Minute Chart Persentasie Skaal Die grootste intraday geleenthede voorkom in VXX wanneer daar 'n aansienlike daling (en / of daaropvolgende tydren) in die SampP 500 soos getoon in figuur 2 en 3. Ongeag of hierdie betekenisvolle skuiwe teenwoordig is, kan die volgende inskrywing en stop gebruik word om wins te uittreksel uit die wisselvalligheid ETN. Op grond van figuur 3, VXX is veel swakker as die SampP 500 is sterk. Naby 11 uur die SampP 500 SPDR trek byna terug na sy laagtepunt van die dag. maar VXX bly ver onder sy daaglikse hoog. Dit is wat 'n baie relatiewe swakheid wat maak afleidings ten einde daar is krag in die SampP 500 SPDR, ten spyte van die daling in die prys. Dit dui dat daar geleenthede aan die kort kant in VXX. Nou dat die swakheid gevestig, kyk vir 'n kort inskrywing. Wag vir VXX tot hoër beweeg en dan breek op 'n een of twee minute grafiek. Wanneer die prys breek onder die pouse / konsolidasie terug in die trending rigting, tik 'n kort handel onmiddellik. Plaas 'n stop verlies einde net bokant die hoogtepunt van die nadeel. Figuur 4. Inskrywings en stop verlies wanneer VXX swak Dieselfde metode is van toepassing wanneer VXX is sterk en SampP 500 is swak. VXX sal beweeg hoër wag vir 'n terugsakking en 'n pouse / konsolidasie. Wanneer die prys breek bo die top van die konsolidasie aan die onderkant van die nadeel (wat ons in die veronderstelling is die onderkant) betree 'n lang posisie. Plaas 'n stop net onder die lae van die nadeel. Met die hand uitgang ambagte as jy sien die algehele tendens in die mark verskuif teen jou. As jy kort is, 'n hoër swing lae of hoër swing hoë dui op 'n moontlike tendens verskuiwing. As jy lank is, 'n laer swing lae of laer swing hoë dui op 'n moontlike tendens verskuiwing. Alternatiewelik, 'n teiken wat 'n veelvoud van risiko. As jou risiko van 'n bedryf is 0,15 per aandeel, het ten doel om wins te neem op twee keer die risiko, of 0.30. Byvoorbeeld, gaan jy kort op 31,37 en plaas 'n stop by 31,52 (dit is die handel net ná 11:00 in Figuur 4). Jou stop is 0,15 bo jou inskrywing, dus jou teiken prys is 0.30 hieronder jou inskrywing (2: 1 beloning om risiko verhouding). Dit veelvuldige is verstelbaar gebaseer op wisselvalligheid. In baie sterk tendense kan jy in staat wees om 'n wins wat drie of vier keer so groot soos jou risiko te maak. As die wisselvalligheid ETN isnt beweeg genoeg om maklik winste wat twee keer is so veel as jou risiko te produseer, te vermy handel totdat wisselvalligheid stygings. Wisselvalligheid ETF en ETN'e het gewoonlik groter prys swaai as die SampP 500, wat dit ideaal maak vir die dag handel. Die grootste geleenthede in terme van persentasie prysbewegings kom tydens en kort ná die SampP 500 het beduidende dalings. A wisselvalligheid ETN, soos die SampP 500 VIX (VXX) kan selfs kondig wat die SampP 500 gaan doen. Wanneer VXX is relatief swak dit toon die SampP 500 is waarskynlik om sterk te wees. Óf gaan kort VXX of lang die SampP 500 SPDR. Wanneer VXX is relatief sterk dit toon die SampP 500 is waarskynlik swak te wees. Óf gaan lank VXX of kort die SampP 500 SPDR. Wanneer die dag handel 'n wisselvalligheid ETF of ETN, net handel in die trending rigting wag vir 'n terugsakking en 'n pouse, en gee dan in die trending rigting wanneer die prys breek uit die klein konsolidasie. Geen metode werk die hele tyd, en dit is waarom stop verlies bestellings word gebruik om risiko te beperk en wins moet groter as verliese wees. Op hierdie manier, selfs al is dit net die helfte van die ambagte is wenners (wins teiken bereik), die strategie is steeds profitable. How ek Dag Handel die SPY Baie mense dink dag handel is dobbel: jy kan wen vir 'n rukkie, maar uiteindelik sal jy blaas jou rekening. Ek agreeyet Ek dag handel die SPY byna elke dag. Dag handel is deel van my oorloop metode en verskeie strategie benadering tot die bestuur van my portefeulje. Ek dag handel baie min kapitaal, en ek rig die wins in my minder riskant rekeninge. So hoekom pla as dag handel is dobbel Eenvoudig gestel, kan ek my kans te verhoog van 'n suksesvolle terugkeer met behulp van geld bestuur tegnieke. Ek verwag om eendag al die geld verloor in my dag handel accountthe doel is om die kapitaal Ek het begin met baie keer oor voordat dit gebeur vermeerder. Hierdie strategie werk, want ek dag handel met 'n klein persentasie van my hele beleggingsportefeulje, en die bedrag wat ek is bereid om risiko constantmeaning dat ek nie probeer om te vererger my opbrengste winste uit die rekening verwyder dadelik bly. Reeds hierdie jaar het ek die geld verdubbel in my dag handel rekening (nie sleg ag geneem word dat ons net 8 weke in die jaar). En omdat hierdie wins is getrek, selfs al is ek net ambagte gemaak verloor van nou af sou ek niks om te verloor omdat ek so te sê, speel met die huise geld. Dit is wat ek bedoel met geld bestuur: erken dat enige tyd wat jy kan blaas jou rekening en die beskerming van jou basis deur verset teen die versoeking om te vererger. Moenie Saamgestelde, het dit. Maar hoe weet jy Handel Alhoewel dag handel is dobbel, kan jy tegniese aanwysers hefboom en jou eie kennis om die uitgang ambagte te voer en met 'n hoër sukses tariewe. Hier is my formule vir die oprigting van 'n daaglikse ambagte: Ek handel eers die verkenners uitgestuur en wat ek gemonitor vir so lank dat my ingewande dikwels voorspel hoe dit sal beweeg. Sonder grappies. Wanneer jy hyperfocused. belê met jou gut doeltreffend kan wees. Ek gebruik weeklikse opsies om hefboom voeg en die vereiste kapitaal te verminder. Ek handel altyd by die geld oproep of sit dis gaan verval aan die einde van die week. Hierdie opsie het gewoonlik 'n delta rondom 0,50, wat beteken dat indien die SPY beweeg 'n 1.00 die opsie sal in waarde toeneem (of afname) deur 0.50a 50 terugkeer as die opsie is wat jy koop kos 1,00. Ek koop net oproepe en putsno fancy versprei. Ek probeer om te wees in 'n bedryf vir 40 minute maksimum. Seker, soms 'n handelsmerk duur 'n paar uur, maar ek het altyd die handel te sluit aan die einde van die dag maak nie saak wat. Ek hou van my ambagte wanneer meer dikwels betree om 13:00 EST as nie handel is plat die nuus van die oggend reeds verhandel op, en baie handelaars neem 'n middagete. Deur 1:30 of 2:00 die SPY beweeg en weer skud. Ek gee jou 'n handel te weet of die SPY is lomp of lomp op daardie dag, en ek bok nooit die tendens: as die SPY is stoot ek handel versoek indien die SPY is om af te gaan Ek handel wan. As die mark blyk flatthe RSI en MACD aanwysers is nie slaan uiterstes regdeur die Dayi net bly uit. Ek maak net een handel per dag. As ek die handel meer as wat die meeste geneig is ek óf verwaand en dink ek kan meer geld te maak of ek probeer om 'n verlies tradeboth is slegte idees te los. Ek waag nooit meer as 30 van my handel rekeninge kapitaal in enige een handel. Ja, hierdie persentasie is hoog, maar ek net waag geld Im bereid is om te verloor. Dit gesê, die SPY is stabiel so in werklikheid die risiko is meer soos 15. As die toestande reg is Ek skaal in 'n bedryf tot 4 keer die dollar-koste gemiddelde. Ek skaal net af, nooit upmeaning ek meer te koop as die prys daal, en toe ek die handel geheg Ek verkoop alles (nie volgens skaal uit). Ek my inskrywing deur wagtyd vir die RSI te steek 70 of 30 en dan wag vir die MACD lyne oor te steek en gaan in die teenoorgestelde rigting. Ek maak ook seker die MACD histogram bars duidelik lyk golwende heuwels, 'n aanduiding dat die SPY is nie plat. Op hierdie stadium betree ek, en indien die SPY gaan voort om te daal Ek koop meer op die pad af. Na die begin van 'n handelsmerk Ek stel altyd 'n sluiting handel prys, tipies 20 hoër as die opsie koopprys. Deur dit te doen beskerm my in die geval van 'n opwaartse styging in die mark en bevry my om vasgenael voor die rekenaarskerm. Ek verwerp nie stop verliese. Die SPY is nie mal vlugtige en byna altyd ek het 'n bietjie geld gelaat as 'n bedryf gaan teen my. Plus, ek het nooit waag meer as wat ek kan hanteer verloor. Stop verlies is sleg, want soms die mark werklik het om te val voordat dit terug kan optel. Ek het af 50 was net 20 10 minute later op wees. Ek vertrou op my maag my uitgaan (een van die redes wat ek nie outomatiese hierdie handel styl) TYD. Ek het altyd daarop uit om 'n 20 terugkeer uiteengesit, maar as die mark nie versnel Ek sal my doel te verlaag totdat dit stem ooreen met die werklikheid van wat die mark toe te gee. As 'n bedryf gaan teen my Ek het net wag vir 'n opswaai en gebruik die geleentheid om die verloorkant handel te sluit. Byna elke dag 'n paar koper kom in en stoot die SPY op of af vinniger as normaal in 'n groot handel, maar as ek nie verkoop teen 03:59 en gaan al kontant. Ek het hierdie reëls vir myself gestel het oor baie jare van die dag handel. Om 'n gevoel van hoe dit uit te speel in die werklike wêreld te kry, kan loop deur 'n handelsmerk wat ek gemaak het op 23 Februarie 2015 (Nota. Die tye in die grafiek is PST.) Van die begin van die dag die mark was bullishnotice hoe die grafiek is stoot eerder as downso Ek was op soek na oproepe handel. Op 12:35 EST die RSI gekruis die 30 linemeaning die SPY is waarskynlik gaan om te begin weer beweeg. Ek didnt maak nog 'n skuif, maar het my aandag aan die MACD. Sowat 15 minute later oor die MACD lyne, wat bevestig dat die SPY gereed om te beweeg was. Let daarop dat die MACD histogram bars duidelik lyk soos golwende heuwels. Op 01:00 EST n handel aangegaan ek deur die koop van SPY 27 Februarie 2015 210 oproepe vir 1.19. Ek het voordeel getrek uit 'n groot verkoper kom net voor ek die handel aangegaan, stoot die SPY af. As hierdie gebeurtenis later gebeur het ek dalk afgeskaal in en gekoop meer oproepe, maar op hierdie dag een oop en een sluiting handel het die knoop deurgehaak. Ek stel 'n beperking om al die opsies teen 'n prys van 1,43 (a 20 gewin) verkoop. Op 01:30 EST verlaag ek my limiet om 1.37 (a 15 gewin) omdat die mark te veel is weerkaats rond vir my om vol vertroue wees. Op 01:40 EST het 'n groot koper in en stoot die SPY in prys. My limiet einde getref, was die handel gesluit vir 'n 15 gewin. Die meeste wen dae uitspeel net soos hierdie voorbeeld. Alhoewel ek nie reken op groot kopers of verkopers verskuiwing van die SPY en help my betree of verlaat 'n handel teen beter pryse, dit gebeur gereeld en dit seker is lekker as dit die geval is. Moenie net 'n dag Trader ek net geverf jy 'n mooi rooskleurige prentjie van hoe jy buitenmaatse opbrengste dag handel kan genereer. Die ding is, elke dag is anders en 'n paar slegte dae sal beslis uit te wis jou rekening. Maar as jy voldoen aan die oorloop metode wat jy kan vandag handelswins die opbrengs van 'n minder riskante handel strategie te gebruik om sap. Dag handel is ook 'n goeie manier betrokke is by die mark elke dag om te bly en te slyp jou handel vaardighede. Sulke ervaring en kennis te maak dat jy 'n beter krediet verspreiding handelaar of koop-en-hou belegger. En, natuurlik, dag handel is 'n prettige stormloop. Steun vir die blog, deel asseblief. NewsletterReconnecting na die bediener. Onlangs het ek al speel rond met iets nuuts: handel die termynmark as 'n skans teen my opsies handel strategie. Hoekom verskans 'n goeie verbintenis jy vra Hoewel die strategie Ek vertrou op die mosttrading sit krediet versprei op 'n konsekwente basisis mooi betroubare, beteken dit soms af te breek, wat veroorsaak dat 'n groot drawdown in kapitaal. In 2015, byvoorbeeld, verdien ek wins elke maand behalwe Augustus en September. Die mark teruggetrek vaste gedurende daardie 2 maande, en groot onttrekkings uitgebreek. Was dit nie vir dié verliese Ek sou die jaar afgesluit met 'n wins van byna 90. Maar dis nie wat gebeur het, en ek het die jaar met 'n lae dubbelsyfers terugkeer. Hierdie ervaring het my gestuur op soek na 'n manier om te beskerm teen sulke houe. Hallo Futures Trading Buckle up want die termynmark is die Wilde Weste. As jy nie versigtig kan jy al jou kapitaal in die knip van 'n eyeor verloor in daardie selfde knip jou rykdom kan blaas. Die termynmark is deur ontwerp hoogs aged. Byvoorbeeld, 500 in af te betaal (marge vereiste) kan gee jou toegang tot ongeveer 100,000 in die geval van die ES (SP 500 indeks). A 0.25 skuif in die SP 500 (toekomstige) is gelyk aan 12,50. Vertaling: massiewe hefboom. Wat meer is, die meeste futures makelaars is vas in die 1990's die handel sagteware stink. Oordrag van geld in en uit jou rekening is pynlik en te dikwels is daar geen voorsorgmaatreëls om jou te stop om iets te stom doen (soos die aankoop van 'n toekoms wanneer jy hoef nie behoorlike moneyyeah, wat gek). Om mee te begin wil ek daarop wys 2 dinge: hierdie idee is nie oorspronklik myne, en al het ek meestal praat oor handel Ek dink die konsep van toepassing op alle vorme van 'n belegging (koop-en-hou, Real Estate, vaste inkomste, en so aan ). Van tyd tot tyd het ek by te woon 'n beter is groep genaamd Options vir inkomste in die Portland-gebied, en die taktiek ek gaan beskryf is afkomstig van Mike, die groepleier. Ek het handel en belegging vir meer as 'n dekade nou, en al het ek altyd my ambagte nagegaan ek nooit hulle gegradeer. Tot nou toe. Onlangs het ek 'n stap verder en begin toeken grade om my ambagte. Hierdie wet het my post-handel review uit subjektiewe objektiewe, en ek is 'n groot voorstander van die verwydering van subjektiewe aspekte van die saak. My gradering rubriek is redelik eenvoudig: slaag, misluk, en meh. Ek graad heeltemal teen my handel plannot of ek het geld of nie. Dit beteken dat as ek aangehou om my verhandeling van plan kry ek 'n pas, en as ek afgelei van my plan kry ek 'n failbut as ek afgelei met goeie rede die punt word opgegradeer om meh. Sy so eenvoudig nie. Hoekom Graad Teen die verhandeling van plan Ek kom uit die skool van denke wat jy nodig het om 'n vooraf gedefinieerde handel plan het. Jy hoef duidelike reëls oor hoe, wanneer en waar jy gaan of verlaat 'n handel of 'n belegging. Hoewel 'n verhandeling van plan kan verander, ideaal wat gebeur selde. En die plan moet backtested, nie uit dun airit moet basiese maatstawwe vir opbrengste gebaseer op vorige prestasie data te hê. 27 Januarie 2016 Wil dag handel opbrengste sonder die kopseer van sit in die voorkant van 26 groot-gat monitor die hele dag Julle in geluk, want vandag gaan ons bespreek die handel weeklikse sit krediet versprei op die SPY. Die idee is redelik basiese. Ek verkoop 'n put krediet verspreiding op die SPY wat verstryk in 7 dae of minder. As die SPY nie daal tot my kort trefprys Ek laat die verspreiding verval, die behoud van die krediet. Maar voordat ek te gedetailleerd kan maak 'n ompad om te praat oor die rede waarom ek begin handel weeklikse sit krediet spreadsweeklies in boxers handelaar lingoin die eerste plek. Ek wil vandag handel die SPY. maar dit het my nog altyd gepla dat ek my strategie nie kan backtest. Ek het opgemerk dat die verskil tussen selfs breek en om winsgewend was my persoonlike ervaring en my oordeel geslyp deur hoogte te bly met die mark gedurende die dag. Maar hierdie styl van 'n belegging nie met my praat. Ek hou van waarskynlikheid-gebaseerde handel. Ek wil weet wat my kans op sukses is as ek op dieselfde ambag regdeur die jaar plaas. En dag handel die SPY nie val in hierdie emmer. So het ek begin handel weekblaaie met die doel om opbrengste soortgelyk aan dié verkry uit my dag handelsaktiwiteite. Ek het nie opgegee het op die dag handel die SPY ek net minder gefokus op die strategie. Hoe werk Trading Weeklies verskil van die Core Sit kredietspreiding Strategie My setup vir weekblaaie is voorgeskryf. Ek maak 'n krediet verspreiding Vrydag of Maandag en laat dit loop op die volgende Vrydag. Ek soek na my kort been 2.5 het weg van die huidige SPY prys met die doel van die versameling van 10 tot 20 sent van krediet vir 'n 2-dollar-wye verspreiding. As die SPY val nie 2.5 binne 7 dae Ek versamel die hele krediet. 13 Oktober 2015 Im baaaaaack Maar dis nie te sê ek met leë hande terugkeer. Jy het opgelet dat ek het 'n byna 5 maande sabbatsverlof van Stockpeer bloggingright Die katalisator was die koms van my tweede kind, 'n gevaarlik soet dogtertjie wat lewe gestort in die super besige sone. Maar 'n sekondêre rede vir die neem van 'n onderbreking is dat ek ondersoek 'n paar nuwe vorme van belegging. Hoewel Im nog eksperimenteer, ek is gereed om die lae-down op wat ek speel al met, wat begin met 'n oorsig te deel. Voordat ek in watter peer-to-peer (P2P) uitleen is, ek moet verduidelik waarom ek was op soek na 'n nuwe bateklas. Alhoewel ek meestal blog oor handel opsies, kan ek belê in verskeie strategieë via my belegging oorloop plan. Ek voorspel dat aandele as 'n bateklas is waarskynlik plat te lomp te wees oor die volgende 3 yearsmaking dit moeilik om 'n goeie opbrengs via 'n koop-en-hou strategyso Ek is op soek na ander bateklasse te bereik. Gee P2P leen. Maatskappye soos Lending Club en u sal voorspoedig gebou markte wat ooreenstem met mense op soek na persoonlike lenings met beleggers bereid is om geld te leen vir 'n terugkeer. Ek glo die tydsberekening vir hierdie tipe belegging is perfectand ek skiet vir 'n 10 tot 15 jaarlikse opbrengs met hierdie strategie. Hoofstraat is groot doen: indiensneming is aan die toeneem en in die afsienbare toekoms sal ek verwag dat die aandelemark meer geraak sal word deur 'n internasionale kwessies as huishoudelike, wat beteken dat afswaaie 'n groot invloed nie behoort te hê op leners vermoë om terug te betaal hul lenings. Meer besonderhede oor P2P leen in 'n toekomstige post, maar vir nou hier is twee groot hulpbronne om te kyk na: LendingMemo en 'n episode van die Opsie Alpha Podcast. 12 Oktober 2015 Trading 'n persentasie van rekening balans Nog 'n gewilde metode groottes elke handel as 'n persentasie van die rekeningsaldo. In hierdie backtest die maksimum risiko vir elke handel was 10 van die rekeningsaldo (minus krediet ontvang). Met hierdie metode opbrengste saamgestel. Baie mense dink dag handel is dobbel: jy kan wen vir 'n rukkie, maar uiteindelik sal jy blaas jou rekening. Ek agreeyet Ek dag handel die SPY byna elke dag. Dag handel is deel van my oorloop metode en verskeie strategie benadering tot die bestuur van my portefeulje. Ek dag handel baie min kapitaal, en ek rig die wins in my minder riskant rekeninge. So hoekom pla as dag handel is dobbel Eenvoudig gestel, kan ek my kans te verhoog van 'n suksesvolle terugkeer met behulp van geld bestuur tegnieke. Ek verwag om eendag al die geld verloor in my dag handel accountthe doel is om die kapitaal Ek het begin met baie keer oor voordat dit gebeur vermeerder. Hierdie strategie werk, want ek dag handel met 'n klein persentasie van my hele beleggingsportefeulje, en die bedrag wat ek is bereid om risiko constantmeaning dat ek nie probeer om te vererger my opbrengste winste uit die rekening verwyder dadelik bly. Reeds hierdie jaar het ek die geld verdubbel in my dag handel rekening (nie sleg ag geneem word dat ons net 8 weke in die jaar). En omdat hierdie wins is getrek, selfs al is ek net ambagte gemaak verloor van nou af sou ek niks om te verloor omdat ek so te sê, speel met die huise geld. Dit is wat ek bedoel met geld bestuur: erken dat enige tyd wat jy kan blaas jou rekening en die beskerming van jou basis deur verset teen die versoeking om te vererger. Moenie Saamgestelde, het dit. Maar hoe weet jy Handel Alhoewel dag handel is dobbel, kan jy tegniese aanwysers hefboom en jou eie kennis om die uitgang ambagte te voer en met 'n hoër sukses tariewe. Hier is my formule vir die oprigting van 'n daaglikse ambagte: Volatiliteit het die afgelope tyd vreemd was. Meestal laag, maar 'n paar spykers hier en daar. Wanneer wisselvalligheid spikes jy het om in en plek ambagte spring. Ambagte neem baie langer om sowel toemaak. Sedert wisselvalligheid lae is ek nie baie ambagte geplaas om te sluit in Maart. Kom ons hoop dat die veranderinge. As jy iets soos ek u reeds 'n konsekwent handel strategie uitgepluis het. Jy net dieselfde ambagte te plaas herhaaldelik probeer om te rek tot soveel gebeurtenisse dwarsdeur die jaar as wat jy kan. Maar hoe meer jy handel, hoe meer kommissies invloed op jou performancewhich is waarom eOption is een van my gunsteling makelaars vir verhandeling krediet versprei. Dis omdat eOption is alles oor priceno fieterjasies, net verhandel teen 'n baie lae koste. Die beste manier om die massiewe besparings te illustreer is om te vergelyk eOption na ander makelaars (en as jy reeds havent, check Broker Finder. Die super cool instrument ek gebou vir die vergelyking van makelaars). Kom ons sê ek maak 100 tien baie vertikale krediet verspreiding ambagte per jaar. Omdat ek die opening en sluiting van hierdie ambagte, ek rek tot 200 geleenthede om kommissies te betaal. Hier is 'n uiteensetting van die jaarlikse kommissies Ek sal aan elke potensiële makelaar van hierdie ambagte betaal. Die koste verskil tussen eOption en die ander makelaars is geen jokethe naaste mededinger kom in 1000 hoër Wat meer is, ek havent enige uitvoering kwessies het en ek vind die no-frills benadering van eOption om makliker en vinniger wees om te navigeer as dié van ander makelaars. Plus, het ek baie goeie kliëntediens ervaring gehad. So Wat is die vang in die geval van eOption die vangs is gereedskap. Of meer presies, die gebrek daaraan: eOption het byna geen nuttige gereedskap vir die ontdekking, met vermelding en monitering van ambagte. En al eOption het 'n foon dit isnt baie goed (dit lyk of sagteware die maatskappy gekoop in plaas van die bou in die huis wees). Laastens het eOption nie 'n API vir openbare gebruik (ek pasgemaakte sagteware te skryf om te gebruik met makelaars, maar nie almal rolle wat manier). 26 Februarie 2015 Ek behandel my handel en belegging as 'n besigheid, en soos enige omsigtige sakebestuurder ek voortdurend op soek na koste te snoei terwyl groeiende inkomste. Met handel opsies die grootste koste is die kommissies jou makelaar koste vir elke handel. So in die belang van die kreet daardie gelde gebou ek 'n hulpmiddel om te help jy die goedkoopste makelaar vir spesifieke opsies handel strategieë te vind: sê hallo vir Broker Finder. Ek gereeld hersien en vergelyk die makelaar kommissies ek betaal, en ek het besef dat niemand makelaar is die goedkoopste vir elke transaksie. Dit kom daarop neer dat die strategie wat jy handel dryf en hoeveel baie per handel jy plaas, wat is die rede waarom jy Broker Finder nodig. Jy kies eenvoudig jou opsies strategie saam met die baie grootte per handel en Broker Finder n lys van al die gewilde makelaars en hul kommissies vir die handel. 17 Februarie 2015 Toe ek belangstel in die handel krediet versprei, soos die meeste wat ek gekoester paar skeptisisme. 'N krediet verspreiding handel gelyk of die tipe wat eerder dramaties worksuntil dit nie doen nie. Meer as een keer Ek sit op 'n reeks van suksesvolle ambagte en dan Dr. Jeckyll omskep in sy bose alter ego mnr Hyde en skielik was ek blaas my rekening. Dit is duidelik dat ek nie geweet het wat ek doen. Op die rand van opgee, oortuig ek myself dat ek net mis iets. En so 'n soeke gebore is, my vriende. Ek verreken om uit te vind die korrekte manier om handel te dryf SPY sit krediet versprei. Die pad was bekend: back testing. Ek het geweet dat ek nodig het om 'n betroubare handel strategie met behulp van die verlede data te bou. Maar selfs back testing aangebied min hoop op sukses totdat ek my basislyn strategie ontdek. Wat is 'n basislyn Strategie wat ek noem 'n basislyn strategie is 'n stel van 'n eenvoudige afsprake (of seine) dat ek aansoek doen om 'n backtest om te bevestig dat 'n handel strategie is winsgewend (en klop die SampP 500). Toe ek die eerste keer my basislyn strategie uitgedink Ek het nie gedink oor krediet versprei of opsies. Inteendeel, ek geïdentifiseer n tendens om die tesis van my strategie in te lig. Ek het gefokus op die SPY ( 'n ETF dop van die SampP 500 indeks), 'n veilige plek om te begin, want die prys beweging is redelik stabiel in vergelyking met individuele aandele (in teenstelling, 'n blik op Netflix na 'n verdienste aankondiging). Omdat krediet verspreiding ambagte verval ek ondersoek 30- en 45-dag vensters, wat aan die lig gebring dat die beweging van die SPY is redelik voorspelbaar (ten minste afwaartse beweging sien hoe dikwels die SPY Falls meer as 5 in 'n 30-dag tydperk en hoekom jy moet sorg). Met hierdie inligting wil hê oor die SPY beweeg kon ek my tesis vorm en begin back testing. My Basislyn Strategie My sit krediet verspreiding basislyn strategie is eenvoudig. Ek kyk vir 2 dollar-wye SPY versprei dat minstens 4 uit die huidige aandeelprys. Ek dink nie enige versprei dat meer as 45 dae uit verval, en ek maak seker die krediet ontvang is ten minste 0,18. Tipies jy kan kies uit sowat 10 krediet versprei met verskillende verval, stakings, en krediete ontvang. Vir my basislyn strategie Ek kies altyd die verspreiding met die minste riskthat is, die krediet verspreiding wie kort staking is verste onder die huidige aandeelprys. In terme van handel frekwensie Ek het twee ander afsprake: Ek net een handel per dag maak, en ek het nog nooit twee versprei dat dieselfde kort staking aandeelprys (al twee versprei verskillende verval datums mag hê). Al hierdie beperkinge gebore uit trial and error en gelei word deur 'n missie om die basislyn strategie so eenvoudig as moontlik te hou. 5 Februarie 2015 Toe ek om mense te praat oor my krediet verspreiding handel strategie Ek hoor dikwels die bewering dat krediet verspreiding handel werk baie goed vir 5, 10, of 20 duisend dollar, maar die strategie kan nie afgeskaal word. Is hierdie skeptici dui op 'n gebrek aan likiditeit om groter bestellings te vul Of wat handel dryf in die 100,000 reeks het die mag om markte onzin beweeg. Wanneer die handel 'n onderliggende soos die SPY of SPX is daar baie van die likiditeit. En jy waarskynlik nodig het om te wees die handel 'n rekening meer as 100 miljoen voor likiditeit en sit krediet versprei is kwessies. Miskien is my vriende is wat daarop dui iets anders wanneer hulle sê my krediet verspreiding handel strategie nie die geval skaal. As jy net die handel 'n 25.000 rekening 'n jaarlikse opbrengs van 40 of meer is redelik algemeen. Terugkeer 40 op 'n 200,000 rekening is meer difficultbut nie as gevolg van die mark meganika. Die meer moeilik as gevolg van die emosionele risiko wat betrokke is. As iets verkeerd gaan en jy verloor die meeste van jou 25,000 rekening sy nie die einde van die wêreld. Blaas jou 200,000 rekening seer 'n baie meer, en dit kan baie jare neem om so 'n groot verlies te verhaal. Bankrekening bestuur konvensionele wysheid dui daarop dat jy minder per handel waag as jou rekening kry biggerboth te verdedig teen emosionele risiko en jou neseier te beskerm. En klein ambagte op 'n groot rekening lewer 'n laer opbrengs koers as in dieselfde aantal wen groot ambagte op 'n klein rekening. Skalering Via Oorloop ek graag baie meer strategieë handel so ek dink oor skalering al my strategieë as 'n geheel. Ek noem dit die oorloop metode. Stel jou voor 3 emmers bo mekaar gemonteer. Die top emmer is klein, die Midde-emmer is groter, en die onderste emmer is die grootste. As jy die top emmer met water te vul sal dit uiteindelik oorloop en vul die emmer daaronder, wat ook oorloop en die grootste emmer vul op die die onderkant. 4 Februarie het 2015 Januarie 'n vreemde maand was. (- 206 ish 200) wisselvalligheid het 'n hoë met die SPY 'n verblyf in 'n handels-reeks was. As gevolg van hierdie mark toestand baie van die put krediet verspreiding ambagte het nie gesluit. Tans Ek het 6 oop ambagte. Jy kan die ambagte in real-time volg met behulp van StockpeerTrades. Pasop hierdie hoër wisselvalligheid kan 'n nuwe normaal wees. Ek dink 2015 gaan 'n redelike mate van wisselvalligheid het. Dit is ideaal vir premie verkopers. Ek sien daarna uit om handel vanjaar. 29 Januarie 2015 Delta is 'n metrieke dat opsies handelaars gebruik om te voorspel hoe die prys van 'n opsie sal verander wanneer die onderliggende aandeel beweeg deur een dollar. Sy so eenvoudig nie.
No comments:
Post a Comment